To nie jest shield Arduino, tylko Wemos D1, płytka jak Arduino a nie dodatek do Arduino, shield to taka nakładka, dodatek. Instalujesz CORE ESP
https://github.com/esp8266/arduino - ten link jest zresztą tam gdzie sam pokazałeś, w Arduino pojawiają się wtedy dodatkowe płytki z rodziny ESP8266, programujesz podobnie do Arduino, ma dodatkowe funkcje do WIFI, więcej RAM, flash, mniej pinów IO, logika pinów 3.3V, ja swoje katuję czasem na własne ryzyko do 5V - nikt tego nie poleca.
Generalnie inny świat niż UNO, ale warto. Na przyszłość lepiej kupić WEMOS mini, dużo mniejsza, a większość shieldów do UNO i tak nie będzie pasować do Wemos D1.
A jak dokładnie to już inna sprawa, po paru latach nauki w miarę to ogarniam, powodzenia w swoich próbach, w core jest wiele przykładów do wgrania i popatrzenia na DEMO. Youtube pełny przykładów video, a Internet tutoriali krok po kroku.